sábado, 3 de junio de 2017

Cande… no me obligues a hacer un backtest !! (2ª parte)



En el "capítulo anterior"  Menganito había vuelto a nuestras vidas como alumno, y había comenzado a realizar conmigo las tutorías posteriores al curso. Y nos habíamos quedado en el momento en que nos proponía su estrategia a estudiar...

Su estrategia no era precisamente simple, era una mezcla de dos patrones del curso, a los que había añadido un par de oscilobatientes adelantados exponencialmente, una media preponderante y un nuevo indicador que diferenciaba el volumen tridimensional retail del volumen intrínseco profesional.

Mi primera pregunta fué:
Cande:  << tú crees que ésto se puede operar sin provocarte ningún esguince neuronal? >>
La respuesta, esperada, de Menganito:
Menganito:  << por supuesto, lo he mirado en los últimos cuatro días, y funciona "siempre" >>

C:  << Y crees que todos esos parámetros a favor que le pides a cada operación, son necesarios?  tiene sentido? >>
M:  << Claro!,   el que los oscilobatientes y la media preponderante estén a favor, es lo que me confirma que la oferta se deshidrata y están entrando compras masivas con el dinero de los tiburones. Es la clave del asunto! >>

C:  << Y realmente has comprobado que esos indicadores reflejan eso que dices?  tienes algo parecido a una estadística, en la que se vea que en la mayoría de las ocasiones que estos indicadores están a favor, el precio va en la dirección que esperas (o dicho de otro modo, que entran esas compras profesionales) ? >>
M:  <<Hombreeee... estadística no... pero es lógico.  Lo leí en un foro, y había mucha gente que lo confirmaba... (Menganito  hizo una ágil exposición teórica de porqué un oscilador basado en el precio, sin información sobre el volumen, era capaz de distinguir los momentos en que aparecían compradores profesionales e incluso a reconocer cambios en la profundidad de mercado, como una disminución de la oferta)   Además, si lo veo todos los días en los gráficos.... >>

Como sospechareis, es muy posible que Menganito sufriera algo parecido a un "cacao mental".
En su afán de perfeccionismo y búsqueda de esa "seguridad" que le alejara del miedo a la incertidumbre que como trader experimentaba al abrir cada operación, estaba queriendo añadir demasiados parámetros de "confirmación" a su estrategia, mezclando churras con merinas.
C:  <<Podría ser interesante saber si esos indicadores te pueden ayudar a diferenciar, (por supuesto, no a toro pasado, si no antes de darle al botón de comprar/vender)  las  operaciones positivas de las negativas. Pero no crees que sería mejor investigar primero su validez, antes que exigirle a la estrategia esos parámetros (osea, testar sólo las operaciones que tengan esos parámetros a favor) ? >>

Esto me recuerda a la frase que me dijeron hace mucho tiempo:
<< Don't trust me, if you won't be able to verify what you have been taught, you will only believe in your mentor and his lessons for a while, until again you begin to doubt.
     Mastery or expertise, doesn't come only from assisting classes (visualization), real mastery comes from understanding the "mechanics" of how things work, using verification, corroboration and accumulated experience >>
(para que los que no dominan el "inglis", y para ahorraros el traductor google:   
<<No creas todo lo que te diga: Si no eres capaz de verificar lo que has aprendido (o te he enseñado), tú sólo creerás en mí o en mis enseñanzas durante un tiempo, hasta que empieces a dudar.
Dominar un tema (maestría), no se obtiene sólo de asistir a clase, se consigue tras conocer la mecánica de cómo funcionan las cosas, y usando la verificación, comprobación y experiencia acumulada sobre el tema. >>

Muchos me habreis oido insistir bastante en esta idea, y sobretodo cuando hemos hablado sobre cómo hacer un backtest de una estrategia.
A la hora de hacer un BT, no se trata simplemente de comprobar que tanto por ciento de acierto tiene un sistema,  qué posible recorrido a favor nos dará habitualmente, o cuánto recorrido a la contra tendremos que estar preparados a sufrir.
Una de las muchas cosas que podemos averiguar es, qué parámetros, indicadores o "señales" nos serán de utilidad y cuáles no aportan nada más que el mero hecho de ser un "adorno".
(por ejemplo, si en la estrategia X de giro en niveles operativos, el reconocer un cambio en el balance del delta, o un aumento de volumen en precio,  nos ayudan a distinguir las ocasiones en las que el patrón es exitoso de las que  falla).
Ésto no sólo nos ayudará a conocer mejor la estrategia y qué es lo realmente importante en ella, potenciará nuestra confianza en ella.
Cuando somos nosotros mismos los que comprobamos si un sistema funciona bien y cuáles son los parámetros importantes para que funcione, siempre confiaremos más y a largo plazo, en ella. Y recordareis lo que suelo decir sobre como influye la confianza en algo tan importante para un trader como es la DISCIPLINA.
Si nos quedamos con algo sin cuestionarnos nada, o directamente no lo testamos, lo habitual suele ser que después de un cierto tiempo (sobretodo despues de operaciones fallidas) empecemos a tener dudas sobre el sistema y perdamos confianza.
Y con la pérdida de confianza, no se que haríais todos vosotros, pero Menganito (y alguno más) seguro que empezaría a improvisar cambios sobre la marcha, se acordaría de toda la familia de quien se la enseñó, y muy posiblemente abandonaría la estrategia y volvería a empezar con otra.

Recordais la frase del capítulo anterior  <<aprendo mientras gano>> ?
Pues la parte del"aprendo" suele ir ligada a esos cambios improvisados sobre la marcha, que harán imposible un análisis objetivo de lo que estamos aprendiendo, y a un replanteamiento o abandono constante del sistema.
Y la parte del "gano", ya os imaginareis como suele acabar...

Continuará...

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